发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2020-01-07
这两周被感冒折腾的够呛，叠加上元旦后的出差，拖到今天才有时间来写这篇新年计划。
回顾2019年
翻翻自己知乎专栏的文章，这篇是第五篇年度总结和项目计划，从2015年在Github上开源以来，vn.py项目也不知不觉也走入了第六个年头。
还是老规矩，先来回顾下2019年的工作结果：
- 用户数量
- Github Star：10.7k（10609）
- Github Fork：4.7k
- 全球排名：第二（仅次于ccxt）
- 项目开发
- 版本迭代：10次（2.0.0 -> 2.0.9）
- 底层交易接口：30个
- 上层策略应用：11个
- 社区交流
- 论坛用户数量：8474人
- 论坛帖子数量：7784篇
- 线下活动：12次
- 线上分享：3次
- 专题小班课：4次
用户数量
截止2020年1月5日，vn.py在Github上一共收获了10609个Star，Fork数量达到4.7k，算是完成了两个里程碑：
- 超越Zipline，目前Star数量10363（一整年的追赶~）
- 总Star数量破1万（成功突破整数位压力！）
来看下目前Github上排名前十的量化类开源项目：
前十的排名上整体还是去年的老面孔，Python的占比进一步增高，从2018年底的6个，增加到2019年底的8个项目（包括ccxt）。
项目开发
2019年vn.py项目的工作重心，主要放在了基于Python 3.7的v2.0版本开发上，采用快速迭代的开发模式（大约5周一个版本的频率），一共完成了从v2.0.0到v2.0.9的10个版本的发布。
为了保证项目重构的效果，v2.0的代码全部重新编写，由7大模块构成：
- vnpy.trader：全功能量化交易平台
- vnpy.gateway：包含30个国内外全品种交易接口
- vnpy.app：包含11个量化交易策略应用模块
- vnpy.api：各类API的Python封装实现
- vnpy.event：简洁易用的事件驱动引擎
- vnpy.rpc：跨进程通讯标准组件
- vnpy.chart：纯Python的高性能K线图表
其中在策略应用模块的设计上，保留vn.py资深用户喜欢的json文件配置功能的同时，增加了对初学者更友好的图形界面管理配置方式，如下图的CTA策略回测模块（vnpy.app.cta_backtester）：
上图中显示的是针对股指期货的AtrRsiStrategy回测结果，2017年开源在Github上后再也没有调整过参数，没想到2018-2019两年样本外的结果还挺稳定。
针对初学者比较头疼的Python环境和安装问题，专门开发了针对量化交易专门设计的VN Studio发行版：采用exe安装文件的形式，内部集成了vn.py运行所需的全部三方包，只需一路【下一步】就能傻瓜式完成全部安装工作。
VN Studio中同时还额外内置了VN Station量化管理终端（上图），方便对Python脚本编写还不熟悉的初学者，直接通过GUI图形界面的形式来管理加载想要使用的底层接口以及上层应用，快速构建符合自己需求的VN Trader交易系统。
社区交流
年初上线了全新的【vn.py量化社区论坛】，用于替代之前基于Discuz的老论坛【维恩的派】。这次选择了Python作为论坛后端系统，一方面解决了恶意灌水的问题，另一方面也能结合VN Station的自动更新功能实现无缝的vn.py升级体验。大概一年不到的时间里，论坛累计用户数量达到了8473，发帖篇幅数量为7783，每日在线人数浮动在300-700人范围。
2019年共计举办了12次vn.py社区线下活动，其中北京2次、深圳1次、成都1次，剩下的都在上海（浦东嘉里城Wework的M会议室大概已经成为很多社区成员所熟悉的地方了吧）。线上活动方面倒是搞的比较少，一共只有3次。
除了线下活动外，针对社区内一部分用户希望深入学习vn.py的需求，2019年也推出了4次专题小班课程，包括2次交易接口开发和2次CTA策略深入进阶。两天10小时的高强度课程以及平均每人1万元的价格，说实话刚开始的时候心里也有点没谱（交了这么贵的学费还学不到真本事岂不是坑人？）。
好在最终学员反馈的结果打消了之前的顾虑：十多个由接口小班课学员完成的底层接口代码，以及CTA小班课学员几乎全员掌握了策略从开发到实盘的全流程，大部分开始了实盘交易。
2020的规划
全功能的期权交易
2019年12月底，国内期权市场终于迎来了股指期权、300ETF期权、黄金期权这几个重量级品种。社区里的老用户可能知道，vn.py最早脱胎于我自己在量化私募担任期权交易员时，开发的期权波动率交易系统DerivativesMaster。
50ETF期权在上市初期，国内几乎没有能够满足复杂期权波动率交易策略的商业量化平台。作为一个缺乏IT学历背景的交易员，可以说正是靠着Python易学易用的语言特性以及开放活跃的社区生态，才能够凭借DerivativesMaster系统，有幸第一批参与50ETF期权的量化交易。
所以接下来这一年的开发工作重心，将会集中在期权方面，目标是让vn.py成为全功能的期权量化交易解决方案：
- 高性能期权定价模型（基于Cython和Numba技术）
- 实时波动率曲面计算
- 持仓希腊值风险管理
- Delta自动对冲算法
- 定价波动率拟合功能
- 电子眼套利算法
- 期权策略回测引擎
- 各类手动和半自动交易工具
授人以鱼不如授人以渔，期权这块除了开源代码外，2020年也将会推出从入门、进阶到深入的完整期权量化课程体系，第一部分的内容计划1月底前上线，欢迎关注！
代码上开始做减法
随着项目的整体代码量越来越大，vn.py也终于到了需要开始做减法的阶段。在接下来的开发中，除了继续增加新功能外，也会开始逐渐精简代码：
- 采用Python 3.8的新语言特性重构
- CI等功能转向使用统一的Github服务
- 移除缺乏用户关注和使用的模块
送君千里终须一别，在2020年元旦当天Python社区已经正式宣布了对2.7版本支持的结束，同样vn.py官方团队也将停止对v1.9.2-LTS版本（基于Python 2.7的最后版本）的维护工作，将全部精力放在v2.0版本上了。
最后：2020，Enjoy Trading!!!
2020年的vn.py社区第一次线下活动，将于本周日下午（1月12日 14:00-17:00）在上海举行，内容包括：
- 期权交易技术入门
- 300期权合约规则细节分析
- OptionMaster使用讲解
- 问答环节
报名请点击vnpy-community公众号底部菜单栏的【期权活动】~
