原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2022-10-30
022年VeighNa小班特训营年终两场开始报名，主题分别是：
- 【VeighNa交易接口扩展】针对VeighNa框架下各类底层交易接口的功能开发扩展和性能瓶颈优化；
- 【VeighNa深入CTA实战】结合丰富案例讲解如何使用VeighNa框架实现复杂CTA策略的投研回测和实盘交易。
目前已经有部分名额被提前报名锁定，感兴趣的同学请抓紧。老规矩还是放几张之前特训营的照片：
准备完毕，静候同学们到达
学习量化，掌握核心系统框架
深入代码，分析策略逻辑细节
两场小班特训营的时间还是都会定在周末两天，一共包含周六周日两个下午共计10小时的内容讲解，以及后续3个月的助教跟踪辅导。
线下参与的地点在上海浦东，考虑到新冠以来大家对于坐火车飞机的健康风险顾虑，不想来上海的同学也可以选择远程线上听课。
特训营的详细时间和大纲如下（具体内容会根据学员反馈感兴趣的主题进行调整）：
VeighNa交易接口扩展
日期：2022年11月26日（周六）和11月27日（周日）
时间：两天下午1点-6点，共计10小时
大纲：
市场微观结构
a. 期货、股票、期权、外汇、美股，这些不同市场的微观交易结构是怎样的？
b. 行情是怎么形成的，到底什么是tick？
c. 下单后，委托请求是怎么一步步到达交易执行端，再返回委托结果的？C++ API的Python封装
a. pybind11、cython、ctypes等封装技术的详细讲解
b. 针对国内各种风格的C++ API，如何实现低延时的封装方案交易接口业务层的功能对接开发
a. 从0开始对接开发交易接口
b. 如何针对某一市场定制交易接口，充分利用STOP、FAK、FOK等委托？RPC核心交易路由服务
a. 认识VeighNa的RPC开发框架：REQ-REP和SUB-PUB模式
b. 应用RpcGateway交易接口，实现轻量级多进程实盘交易架构
c. RpcService模块扩展开发，添加标准化TWAP算法交易支持
价格：10999元
VeighNa深入CTA实战
日期：2022年12月17日（周六）和12月18日（周日）
时间：两天下午1点-6点，共计10小时
大纲：
CTA策略开发
a. 投研历史数据解决方案，多种数据库配置、历史行情记录、异常数据清洗
b. 基于模板开发CTA策略，参数变量设计，回调函数处理，交易函数详解
c. 深入K线时间序列：自定义K线合成，技术指标定制，时间序列统计分析策略回测优化
a. 回测引擎核心业务逻辑流、委托撮合规则（停止单、限价单)、策略状态控制
b. 回测图表的分析方法，统计数据分析中的误区
c. 优化算法详解：暴力穷举算法、智能遗传算法实盘交易运维
a. 策略每日盘中的生命周期管理
b. 历史数据初始化、策略运行状态同步管理
c. 盘中交易异常处理方案CTA策略案例
a. 股指期货策略源代码分享：SuperCombo、Cuatro、NewDualThrust
b. 商品期货策略源代码分享：MoneyFlow、OscillatorDrive、CincoStrategy
c. 外盘市场策略源代码分享：SuperTurtle、KeltnerBandit、RsiMomentum
d. CTA策略中的交易算法实现：委托细粒度状态机管理
价格：11999元
报名方式和之前一样，请发送邮件到vn.py@foxmail.com，注明想参加的特训营、姓名、手机、公司、职位即可。或者也可以扫描下方二维码添加小助手咨询报名：
