VNPY自带了一些风控，是非常棒的。目前上交所.深交所对股票期权交易有三个异常交易行为的定义：
1、自成交
vnpy风控已经实现规避了自成交。
2、频繁报撤单
交易所按产品统计，当客户该产品合约的委托笔数达到一个数量时，通过最大的额外撤单比 结合客户的委托量 计算出客户最大的撤单笔数，当客户实际撤单笔数大于最大撤单笔数，则认为触发异常交易行为。
假如交易所设定的该产品委托笔数基础值是20000笔，最大额外撤单比是0.8。客户当前委托笔数达到25000笔时，那么最大的撤单笔数是24000笔，公式是 20000+ (25000-20000)*0.8 。如果客户撤单笔数达到24500笔，那么客户就触发了异常交易行为，客户可以通过再下委托，比如再下5000笔，最大的撤单笔数扩大到28000笔，就不算异常交易了。
VNPY交易风控中有个合约撤单上限（笔数）控制，按合约统计，一旦合约的撤单笔数达到这个值，就禁止下单。
这个设计并不怎么能规避，建议按交易所的思路来设计下，或者 将 禁止下单 改成 禁止撤单。
3、日内回转交易
交易所按产品统计，当客户该产品合约的成交量达到一个数量时，计算出成交持仓比（成交量/max（昨日净持仓,当前净持仓））， 成交持仓比大于某个值，认为触发异常交易行为。
假如交易所设定的该产品成交量基础值是1000，昨日无持仓，成交持仓比阈值是3，当客户该产品的净持仓小于334时，属于异常交易。如客户的净持仓是300手，客户是可以通过继续委托扩大持仓，使得当前的成交持仓比降低，就能避免异常交易行为。
VNPY交易风控中有个总成交上限笔数控制，当成交量大于该阈值，则禁止下单。
这个设计可以再完美些，建议按照交易所的控制逻辑设计，当成交持仓比大于阈值，禁止平仓， 或者 当成交量+在途数量大于该阈值，则禁止下单。
