对CTP系统而言，如果做一个两个品种的策略， 如al2209 和 MA209
那么，对于时间 14:27:00 这秒来说，这两个合约都会发来两个tick，由于郑商所切片的随机性，有可能MA209在这一秒也可能会发来1个或3个tick。 那么我想问的是，这一秒中，两个品种最后的tick，vnpy接收到的时间最多会相差多少秒呢？

之所以问这个问题，是我在TTS接口中测试中发现，PortfolioBargenerator中保存的分钟bar， 在同一时间下，不同品种的分钟bar的datetime可以最多相差超过30s !!!
这造成了许多问题， 由于在vnpy中，只要接收到一个品种下一分钟的tick数据时，就会进行全体品种分钟bar的合成。
在14:27 这个分钟内，可能al2209 的bar已经推进到 14:27:59， 而MA209的bar才推进到14:27:49。 这两者相差10s， 这会导致：

1. 当al2209 14:28:00 这个tick发送过来时，两个品种同时进行分钟bar的合成， 而MA的分钟bar是不完全的，因为它差了10s ，因此这根bar会少10s的数据；
2. 当14:28的分钟Bar合成完毕后， 此时MA又推送了一个14:27:58的tick，那么此时最糟糕的情况出现：此时MA的tick和bar的minute不一样，此时又将触发一次分钟bar的合成， 而且合成完毕之后，两者的分钟bar的时间将倒退回14:27， 发生严重错误

由于这个错误是TTS中出现的，我想问下各位，在CTP中，也会有这样的错误吗？ 不同品种同一秒的tick，接收时间最远能差几秒呢？

tick是有交易才会产生的，所以不活跃的品种可能几分钟都没有tick推送。
tts是私人搭建的测试环境，数据都是爬取的，所以只能用来测试程序的稳定性，数据的精确度是没有保证的
ctp也要分simnow和实盘，simnow中交易所同一时间的tick一般都是一起推送的，但是实盘中每个合约之间都有一定的时间间隔，累加起来就会比较大了

郭易燔 wrote:

tick是有交易才会产生的，所以不活跃的品种可能几分钟都没有tick推送。
tts是私人搭建的测试环境，数据都是爬取的，所以只能用来测试程序的稳定性，数据的精确度是没有保证的
ctp也要分simnow和实盘，simnow中交易所同一时间的tick一般都是一起推送的，但是实盘中每个合约之间都有一定的时间间隔，累加起来就会比较大了

也就说，虽然tick数据是500ms的切片，但交易所也是有成交量才发，没成交量就不发

你说的每个合约都有一定的时间间隔，我想问一下这种间隔是因为什么原因造成的呢？如果是同一个交易所的品种也有间隔吗？不都是从同一个交易所发出来的吗？

对的，没量就不发
间隔的原因没法确定，因为数据是从交易所发往券商，再到用户手里的，除非你能联系券商排查，不然没法判断到底问题出在哪。这里有个解释，可以看一下，https://www.vnpy.com/forum/post/56320