比如，我先写了一个趋势策略，交易5个品种，其中 要做多螺纹钢7手
然后，我又写了一个反转策略，也交易这5个品种，虽然这个反转策略在完整计算手续费之后的赚钱效果很差，但是它总是产生和趋势策略相反的信号，例如：做空螺纹钢2手

那么，我希望这两个策略能合并起来，开多螺纹钢5手。
但是实际在模拟盘上，第一个策略会做多7手，第二个策略会平今2手。。。不仅没节省手续费，反而“超级加倍”了手续费。

portfolio支持多策略之间的“撮合”吗？

portfolio不支持，需要自己实现

郭易燔 wrote:

portfolio不支持，需要自己实现

在实现这个功能的时候，我有个问题。
对于两个portfolio_strategy， 他们是初始化自同一个StrategyEngine类的实例，还是说它们用的是两个不同的StrategyEngine类呢？

或者说，我要实现这个功能，我是应该去StrategyEngine类里做，还是应该去别的地方呢？