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比如,我先写了一个趋势策略,交易5个品种,其中 要做多螺纹钢7手
然后,我又写了一个反转策略,也交易这5个品种,虽然这个反转策略在完整计算手续费之后的赚钱效果很差,但是它总是产生和趋势策略相反的信号,例如:做空螺纹钢2手

那么,我希望这两个策略能合并起来,开多螺纹钢5手。
但是实际在模拟盘上,第一个策略会做多7手,第二个策略会平今2手。。。不仅没节省手续费,反而“超级加倍”了手续费。

portfolio支持多策略之间的“撮合”吗?

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portfolio不支持,需要自己实现

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郭易燔 wrote:

portfolio不支持,需要自己实现

在实现这个功能的时候,我有个问题。
对于两个portfolio_strategy, 他们是初始化自同一个StrategyEngine类的实例,还是说它们用的是两个不同的StrategyEngine类呢?

或者说,我要实现这个功能,我是应该去StrategyEngine类里做,还是应该去别的地方呢?

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