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导入csv文件时,数据库只有一个datetime时间戳字段,大家是存交易日期还是存的系统日期?比如夜盘时间是21:00开始的,记录同一个交易日的所有行情的话,时间戳应该用交易日期来记录行情,那就是如果当天交易日是20220712的话,20220712 09:00:00, 20220712 21:00:00的行情记录时间戳会导入到表里,load_bar_data函数的代码我看是(select ... order_by(DbBarData.datetime)这样来查询数据的),那回测的时候就会先取09:00:00白天的数据,再取21:00:00头一天夜盘的行情数据,那这样回测的顺序就不对了,这个请教一下夜盘和白天的数据导入表的时候要改如何处理时间序列呢?怎么才能不影响回测时取行情的顺序?

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以实际日期存储数据

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xiaohe wrote:

以实际日期存储数据
存物理日期的话,要改造load_bar_data函数吗?取行情的时候如何来关联交易日呢?表里面没有交易日期字段处理起来很不方便。

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存入数据库后,从数据库中读取的数据都是按时间顺序排列的,夜盘的实际时间是在日盘前,是没有问题的。

关联交易日和实际日期可以写个函数判断一下,将夜盘的实际日期往后推到最近的一个交易日就可以了。

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郭易燔 wrote:

存入数据库后,从数据库中读取的数据都是按时间顺序排列的,夜盘的实际时间是在日盘前,是没有问题的。

关联交易日和实际日期可以写个函数判断一下,将夜盘的实际日期往后推到最近的一个交易日就可以了。
如果存的是系统日期的话,行情的前后顺序是没问题的,但回测的时候开始日期和结束日期,还要去往前找前一天的夜盘数据,再把结束日期那天的夜盘数据去掉,需要考虑这样的细节吗?还是说不用纠结这个交易日和物理日期的分界了,实际没有区别的,都是实际连续的行情。

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一般回测时间比较长这个影响不大,如果在意的话可以自己处理一下数据了

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