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用以下代码测试,得到的数据的小数位随机异常:
bars = database.load_bar_data('sc2208', Exchange('INE'), Interval('5m'), datetime(2022, 6, 25), datetime(2022, 6, 28))
for bar in bars:
print(bar.open_price, bar.high_price, bar.low_price, bar.close_price, bar.open_interest, bar.volume, bar.turnover)

description
大连所和郑交所的品种就没有这个问题,这是tick数据的问题吗?如果是上期所tick数据的问题,建议在ctpgateway这个层面加round函数来解决。

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这是因为Python的浮点数精度问题,vnpy.trader.utility提供了round_to函数就用来解决这个的

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MTF wrote:

这是因为Python的浮点数精度问题,vnpy.trader.utility提供了round_to函数就用来解决这个的

这些数据是单纯合成记录在数据库里的,如果是浮点数的精度问题,为什么其它两个交易所的数据都没有这个问题?

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