VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 30
声望: 1

今天通过米筐的接口下载后复权的主力连续数据发现数据有问题,中间出现了负数,咨询米筐技术人员才发现是米筐更新了数据接口。
futures.get_dominant_price是我们这边新的api ,vnpy的接口是接的get_price889
希望后续更新能加上,谢谢!

Super Moderator
avatar
加入于:
帖子: 658
声望: 50

futures.get_dominant_price是获取期货主力连续合约行情数据的接口,get_price是获取合约历史行情数据的跨品种通用接口。两者应该是没有替代的关系的。出现负数应该是后复权的问题,默认下载的应该是没有复权的数据。

Member
avatar
加入于:
帖子: 30
声望: 1

郭易燔 wrote:

futures.get_dominant_price是获取期货主力连续合约行情数据的接口,get_price是获取合约历史行情数据的跨品种通用接口。两者应该是没有替代的关系的。出现负数应该是后复权的问题,默认下载的应该是没有复权的数据。
get_price88是没有复权的拼接的数据,
888是前复权的主力连续数据,
889是后复权的主力连续数据。
然后889目前下载的后复权的主力连续数据出了问题,米筐那边的技术人员说是接口更新导致的。

Member
avatar
加入于:
帖子: 30
声望: 1

郭易燔 wrote:

futures.get_dominant_price是获取期货主力连续合约行情数据的接口,get_price是获取合约历史行情数据的跨品种通用接口。两者应该是没有替代的关系的。出现负数应该是后复权的问题,默认下载的应该是没有复权的数据。
帖子表述有点问题,是米筐技术人员说是get_price的接口更新了,所以让我用futures.get_dominant_price替代获取后复权的数据。

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】