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vnpy中与xtp对接的的股票的下单类型中的市价单,能正常下单吗,内部处理逻辑是怎样的?我看了一XTP官方文档中给出了多种市价单类型(如下图)
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不知vnpy对接的是哪一种(之前有看过一个说法是,vnpy内部没有市价单的逻辑?)问问大伙

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看下vnpy_xtp/xtp_gateway.py即可

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MTF wrote:

看下vnpy_xtp/xtp_gateway.py即可
谢谢你的建议,我重新仔细看了vnpy_xtp下的两个文件,一个是xtp_gateway.py,另一个是 api/xtp_constant.py
终于明白了xtp_gateway.py中为啥股票委托类型映射中 正常股票和科创板的OrderType.MARKET映射后的数字不同了(因为在xtp_constant.py中科创板的市价单类型是XTP_PRICE_REVERSE_BEST_LIMIT,对应序号是7)

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也就是说,如果我想采用不同市价单类型,只需要将映射对应序号更改为相应的数字即可(基于xtp_constant.py)
写到这只想感谢vn.py,要是我自己基于xtp接口开发,不知道要弄到猴年马月,感谢!

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另外,还有一个小问题,
既然已经采用市价单了,那在应用层面如 市价单 buy("600000.SSE",8.0,200,OrderType.MRAKET),这里设定price是不是对成交没有任何影响(因为是市价单)?我看在xtp_gateway中的xtp_req中仍然包含了“price”,是否可以理解为这么写只是为了方便统一形式呢?

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lsq_quant wrote:

MTF wrote:

看下vnpy_xtp/xtp_gateway.py即可
谢谢你的建议,我重新仔细看了vnpy_xtp下的两个文件,一个是xtp_gateway.py,另一个是 api/xtp_constant.py
终于明白了xtp_gateway.py中为啥股票委托类型映射中 正常股票和科创板的OrderType.MARKET映射后的数字不同了(因为在xtp_constant.py中科创板的市价单类型是XTP_PRICE_REVERSE_BEST_LIMIT,对应序号是7)

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也就是说,如果我想采用不同市价单类型,只需要将映射对应序号更改为相应的数字即可(基于xtp_constant.py)
写到这只想感谢vn.py,要是我自己基于xtp接口开发,不知道要弄到猴年马月,感谢!

对的,VeighNa各种接口都可以采用类似方式快速修改

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lsq_quant wrote:

另外,还有一个小问题,
既然已经采用市价单了,那在应用层面如 市价单 buy("600000.SSE",8.0,200,OrderType.MRAKET),这里设定price是不是对成交没有任何影响(因为是市价单)?我看在xtp_gateway中的xtp_req中仍然包含了“price”,是否可以理解为这么写只是为了方便统一形式呢?

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市价单应该理论上价格可以直接传0或者不传

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