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因为vnpy提供了 多合约组合策略的 批量化处理功能,可以一键启动多个多合约策略。
但是策略一多,就难免出现,A策略在做多螺纹钢,B策略在做空螺纹钢的情况。
为了节省手续费,我希望能够在内部完成一些“撮合”,避免重复的下单。我知道在vnpy内部 单策略模块中其实是有订单撮合的功能的,将方向相反的订单进行撮合;我想问的是,对于多个多合约策略的情况,是否也有这样的功能呢?

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目前没有提供净仓交易模式吧,可以去开个Issue要求官方来支持下

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MTF wrote:

目前没有提供净仓交易模式吧,可以去开个Issue要求官方来支持下

offset_converter不是解决这个问题的吗?

所以目前只能把所有策略合成一个大策略这一种解法吗?

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offset_converter可以支持净仓委托转换(基于整体账户的所有仓位,根据净仓持有方式来对策略下单的开平方向进行转换)

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