看《海龟交易法则》的过程中,觉得作者提到的检验策略信号和回测稳定性/可靠性的几个方法案例都很有有意思,不知道大佬们能不能补充到课程中呢?
比如书里提的E-比率,用来衡量特定策略入场信号对应的趋势周期,其实对匹配合适的止盈止损方法非常有帮助。
又比如作者提到了部分“稳健”的回测指标,通过对原始数据的收益率进行resample或者分段resample生成虚拟价格序列进行模拟回测,可以大幅提高回测结果的统计可靠性。
也不知道这些问题之前论坛里有没有大佬已经解决过了,有知道的也欢迎甩链接
看《海龟交易法则》的过程中,觉得作者提到的检验策略信号和回测稳定性/可靠性的几个方法案例都很有有意思,不知道大佬们能不能补充到课程中呢?
比如书里提的E-比率,用来衡量特定策略入场信号对应的趋势周期,其实对匹配合适的止盈止损方法非常有帮助。
又比如作者提到了部分“稳健”的回测指标,通过对原始数据的收益率进行resample或者分段resample生成虚拟价格序列进行模拟回测,可以大幅提高回测结果的统计可靠性。
也不知道这些问题之前论坛里有没有大佬已经解决过了,有知道的也欢迎甩链接
收到,我们在制作后续课程的时候看看能不能加进去