实际tick数据会包含9:00之前的数据，从8:55开始就有可能行情进来了，好像是开盘前的撮合竞价，大多数8:59会有开盘前的行情，这个时候貌似有的交易所能报单，有的会拒单。
我看其它的交易软件，他们都是把9:00开盘前的行情当作是9:00的开盘价，也就是说把8:59的行情合并到9:00的k线上的，包括开盘价和交易量。
虽然实际情况下这一点点影响不大，但是我的策略用到了ArrayManager，着多出来的8:59的tick会导致多一根ma出来，造成策略有问题。
同理，晚上20:59分也是一样的情况
请问一个 比较好的处理方式是什么？
直接在on_tick里判断时间，然后把开盘前的数据过滤掉不传给BarGenerator的update_tick？
或者有其它的办法？
