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实际tick数据会包含9:00之前的数据,从8:55开始就有可能行情进来了,好像是开盘前的撮合竞价,大多数8:59会有开盘前的行情,这个时候貌似有的交易所能报单,有的会拒单。
我看其它的交易软件,他们都是把9:00开盘前的行情当作是9:00的开盘价,也就是说把8:59的行情合并到9:00的k线上的,包括开盘价和交易量。
虽然实际情况下这一点点影响不大,但是我的策略用到了ArrayManager,着多出来的8:59的tick会导致多一根ma出来,造成策略有问题。
同理,晚上20:59分也是一样的情况
请问一个 比较好的处理方式是什么?
直接在on_tick里判断时间,然后把开盘前的数据过滤掉不传给BarGenerator的update_tick?
或者有其它的办法?

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可以在engine process_tick_event的时候过滤掉非交易时段的tick

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