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请问tick的时间戳是该tick所属500ms的开始时间还是结束时间?
比如 21:00:00.000这个tick,
若是开始时间,则其成交量是累积到21:00:00.500的累积成交量。含不含21:00:00.500这一刻的量?
其对应时段是 [ 21:00:00.000, 21:00:00.500)还是 (21:00:00.000, 21:00:00.500]

若是结束时间,则其成交量是累积到21:00:00.000的累积成交量。含不含21:00:00.000这一刻的量?
其对应时段是 [ 21:59:59.500, 21:00:00.000)还是 (21:59:59.500, 21:00:00.000]

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另外,夜盘开市第一根tick的时间戳一定是 21:00:00.000吗?有没有可能是21:00:00.500或21:00:00.380之类

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tick的时间戳是该tick所属500ms的结束时间

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研究了一下,发现令人困惑。我从快期观察rb2210的tick在边界处的情况,如下:
1 早盘中间收盘最后一个tick时间戳10:14:59.500
2 早盘中间开盘第一个tick时间戳10:30.00.500

如果将时间戳理解为开始时间,则1符合逻辑,其成交量将包含到10:15:00.000的数据。但2就不符合逻辑了,因为缺失了整点开盘时间10:30.00.000这个tick。
如果将时间戳理解为结束时间,那么1不合逻辑,因为缺失了10:15:00.000这个tick,而2符合逻辑,它就是开盘第一个tick,其成交量包含10:30.00.000到10:30.00.500的数据。

以上两种理解,与数据都有冲突,确实令人困惑。

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交易时间段是对客户端委托是否有效的规定,不是对行情播报的限制。
但是反过来行情又是客户委托最终成交的果,因为某种原因导致对撮合成功超过交易时间段的截止时间,可是交易所仍然要报告结果,这种结果一般会在几秒内就结束了。
打个比方:

  • 你去中国移动办个sim卡,工作时间是上午8:00-17:00对外营业,你17:01到了,营业员说:对不起,超过营业时间了,不受理。拒单!
  • 另外一个顾客在16:59时到店,营业员是必须接受他的业务的,但是当办完了业务后为其打单的时间戳是17:05,是可以超过规定时间17:00的。
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