请问tick的时间戳是该tick所属500ms的开始时间还是结束时间？
比如 21:00:00.000这个tick，
若是开始时间，则其成交量是累积到21:00:00.500的累积成交量。含不含21:00:00.500这一刻的量？
其对应时段是 [ 21:00:00.000, 21:00:00.500)还是 (21:00:00.000, 21:00:00.500]
若是结束时间，则其成交量是累积到21:00:00.000的累积成交量。含不含21:00:00.000这一刻的量？
其对应时段是 [ 21:59:59.500, 21:00:00.000)还是 (21:59:59.500, 21:00:00.000]
另外，夜盘开市第一根tick的时间戳一定是 21:00:00.000吗？有没有可能是21:00:00.500或21:00:00.380之类
tick的时间戳是该tick所属500ms的结束时间
研究了一下，发现令人困惑。我从快期观察rb2210的tick在边界处的情况，如下：
1 早盘中间收盘最后一个tick时间戳10:14:59.500
2 早盘中间开盘第一个tick时间戳10:30.00.500
如果将时间戳理解为开始时间，则1符合逻辑，其成交量将包含到10:15:00.000的数据。但2就不符合逻辑了，因为缺失了整点开盘时间10:30.00.000这个tick。
如果将时间戳理解为结束时间，那么1不合逻辑，因为缺失了10:15:00.000这个tick，而2符合逻辑，它就是开盘第一个tick，其成交量包含10:30.00.000到10:30.00.500的数据。
以上两种理解，与数据都有冲突，确实令人困惑。
交易时间段是对客户端委托是否有效的规定，不是对行情播报的限制。
但是反过来行情又是客户委托最终成交的果，因为某种原因导致对撮合成功超过交易时间段的截止时间，可是交易所仍然要报告结果，这种结果一般会在几秒内就结束了。
打个比方：
