1、请问组合策略模块里面 on_tick()是第一个品种tick跳动触发，还是每个品种都会tick跳动触发？
2、由于组合投资策略没有触发单，我把CTA策略模块里的send_order复制进去会有什么逻辑问题吗？或者我把判断价格涨跌的然后发单的代码，类似下面的：

代码写入on_tick是否就类似完成触发单功能了，效率和资源占用会明显变大吗？
3、自带示例里面，portfolio_boll_channel_strategy 指标计算和开仓平仓都是写到 def on_2hour_bars(self, bars: Dict[str, BarData]):里的
2小时触发一次，又不能用触发单，等这个bar触发了，实际价格会比触发条件的简单高或者低很多，这个示例是不是有问题？还是我有哪里没理解？

1.投资组合策略里的tick是每个品种都会调用

1. 细节可以比一下这张图

投资组合策略本身就是用于中低频策略的，不推荐使用tick。品种较多时是没法保证所有品种在同一时间都有tick数据的，所以不推荐使用。

1. 不使用触发单就是正常下单，所有单都会发到交易所，由交易所撮合。就不会有触发这个过程。