策略on_bar中有：
elif self.pos < 0:
if XXXXX:
self.cover(bar.close_price+5, abs(self.pos), stop=True)
self.write_log(f"cover at price: {bar.close_price} with size {self.pos}")
on_trade中有
self.write_log("on trade")
然而在下单时本应该是close_price+5下出去，却以市价下的单，怎么会出现的呢？
是因为我下单时的价钱低于最新价不能成交了，所以市价单追的？如果是这样，实现在逻辑在哪里啊？

因为stop=True表示你使用的是本地停止单。
cover停止单只有在价格跌破停止单价格时才会触发并发出委托，所以就是相当于以出发时的市价下单了

停止单发给交易所，交易所根据当前的价格来决定是否用市价下单？是这样吗？

本地停止单是缓存在本地没有发给交易所，可以看下文档https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html#id19

这个本地停止单的逻辑就是下的单都会是市价单吗？
那就有点奇怪啊，之前发的停止单好像没有市价单啊，
我接下来再观察一下