问题
(1)在portfolio的回测中,发出去的订单 成交与否 的逻辑是在哪部分代码中呢?
(2)虽然没有找到对应的代码,但根据我的观察,发出的订单是否成交,似乎和订单的价格以及下一个bar的价格有关。可我使用的是小时级别的数据,下一个小时的价格大幅上升或者下降,并不意味着上一个小时发出的订单就不能成交。实盘中,这个订单是否能成交主要由后几秒、后几分钟的价格决定。因此,在小时级别的回测中,我想设置为发出去的订单默认成交,我该如何修改代码呢?
问题
(1)在portfolio的回测中,发出去的订单 成交与否 的逻辑是在哪部分代码中呢?
(2)虽然没有找到对应的代码,但根据我的观察,发出的订单是否成交,似乎和订单的价格以及下一个bar的价格有关。可我使用的是小时级别的数据,下一个小时的价格大幅上升或者下降,并不意味着上一个小时发出的订单就不能成交。实盘中,这个订单是否能成交主要由后几秒、后几分钟的价格决定。因此,在小时级别的回测中,我想设置为发出去的订单默认成交,我该如何修改代码呢?
说明一下:因为我的数据就是小时级别的数据,而不是由tick或者分钟 合成 为小时的,所以我的数据并不能捕捉到下一分钟的价格。
撮合逻辑在vnpy_portfoliostrategy.backtesting里的cross_limit_order,可以自己看下