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当前默认的 tick 驱动 bar 合成,在一些非活跃合约上很不平滑,大概想直接用定时器估计更合适一些,但是估计需要考虑tick 接收时间误差、定时器周期准确等等。大佬有什么思路吗?

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G_will wrote:

当前默认的 tick 驱动 bar 合成,在一些非活跃合约上很不平滑,大概想直接用定时器估计更合适一些,但是估计需要考虑tick 接收时间误差、定时器周期准确等等。大佬有什么思路吗?

我理解你的意思是如何能够即时地获得想要K线,对吧?

  • 合成bar是要基于事实而不可以靠推断的,搞个定时器之类的方法是不可以取的。如果本地定时器准时,而tick数据因为网络或者什么其他原因延迟收到了,你该如何处理呢 ,你要把已经发给其他应用使用的bar收回来吗 ?
  • 你可以在收到每个1分钟K线到时候判断如果再加1分钟就>=收盘了,提早生成日K线,不要等到晚上20:55的那个tick才生成当然K线。但这个判断是基于事实的,而不是基于定时器的。
  • 定时器之类的方法可以交给用户策略之类的应用逻辑去搞,但那也是基于坚实的事实bar的基础上做出的。是活跃合约还是非活跃合约,平滑或者很不平滑,那也是你已经bar来做出点判断,如果你搞个定时器在没有数据的时候帮它认为地模拟结束、延续生成,你让上层应用如何知道这个时候是真的有数据,还是接口完全是安静的没有数据呢?
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