看了下系统自带的四个portofolio策略，分别是：
$_arbitrage_strategy.py
portfolio_boll_channel_strategy.py
pair_trading_strategy.py
trend_following_strategy.py

发现他们在保存K线时，有的使用了一个字典（键名为品种，值为BarGenerator类）， 有的直接使用了PortfolioBarGenerator类。这个K线被保存在bgs或者pbg的成员变量中。
在社区的使用文档中，也说明了，当需要进行K线合成时，应该使用PortfolioBarGenerator类，
可是在trend_following_strategy中，没有进行K线合成，也使用了PortfolioBarGenerator类。
所以我想问一下，使用一个BarGenerator的字典 和 使用PortfolioBarGenerator 有什么差别呢？

又看了一遍BarGenerator 和PortfolioBarGenerator的实现代码， 好像这两个类说白了也就是一个单品种 和 一个多品种的区别？

BarGenerator是每个合约单独合成k线，如果合约用来判定合成的那根tick因为网络波动的关系慢了几秒，那么这根k线的合成也会延迟，在多个合约k线比较时就会使用上一根k线，因为当前k线还未生成。
PortfolioBarGenerator对k线的合成是同时且强制的，所有k线同时合成，不会产生上述问题。