发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2022-01-27
记得去年在写2021年计划的时候，提到过Python之父Guido加盟微软，未来Python性能方面的优化值得期待。
然后居然在2021年5月的Python语言峰会上，Guido就做了一场《Making CPython Faster》的分享，并宣布已经投入了名为"Shannon Plan"（“香农计划”）的Python性能优化计划，期望在未来分4个阶段把Python的速度提高5倍。感兴趣的同学推荐阅读【Python猫】公众号的这篇《与 Python 之父聊天：更快的Python！》。
除此外，由Sam Gross发起的nogil项目已经在Python 3.9的基础上成功证明了移除GIL的可行性（支持多核运行的同时在单核性能基准上没有显著降低）。关于nogil项目的一些情况，同样推荐【Python猫】公众号的《Python 官方研讨会：彻底移除 GIL 真的可行么？》。
这样的情况下，即使还没有Python官方JIT（Just-In-Time Complier）的消息，【5倍性能提升】以及【多核CPU支持】这两点改进也十分值得期待了。
对于vn.py项目来说，2022年的重点工作就是全新3.0版本的开发，虽然很多细节内容还在逐渐摸索，但是整体的方向已经基本定下。
向上兼容性的保证
在之前2019年的1.0 -> 2.0的升级中，由于函数接口和数据结构的变化，给许多老用户的升级带来了不小的麻烦。
本次2.0 -> 3.0的升级中，将会尽可能保证向上兼容性。具体来说，对比2.0大版本中收尾的2.9.0：
底层数据结构名称兼容，如：
- TickData
- OrderRequest
数据结构字段和类型兼容，如：
- TickData.last_price，float类型
- OrderRequest.direction，Enum类型（Direction枚举值）
事件引擎和核心引擎的方法函数兼容，如：
- EventEngine.register，注册事件处理函数
- MainEngine.send_order，委托下单
标准插件基类的方法函数兼容，如：
- BaseGateway.on_tick，推送行情数据
- BaseDatabase.load_bar_data，读取K线数据
策略应用模块的策略模板兼容，如：
- CtaStrategy模块下的CtaTemplate
- SpreadTrading模块下的SpreadStrategyTemplate
总体上的目标，就是使用2.9.0开发运行交易策略的用户，可以平滑的过度到3.0上，不用再重写大量已有的代码（毕竟再也不想有类似Python 2 -> 3的迁移经历了）。
升级到Python 3.10
在3.9和3.10之间摇摆了几周，考虑到未来几年的技术迭代需求以及性能速度优势，还是决定选择3.10版本的Python来作为新的官方主力支持版本（之前三年使用的是3.7）。
截止目前（2022年1月26日），许多量化交易中常用的工具库也都已经发布了3.10版本的支持，包括NumPy、Pandas、Plotly、PyZMQ等。
本次主力支持版本升级后，列举两个比较值得期待的改进尝试方向：
多进程共享内存支持（3.8新增）
- multiprocessing.shared_memory
- 执行各种多进程任务时，减少重复数据的内存开销
结构化模式匹配（3.10新增）
- match和case关键字（类似C++的switch/case）
- 策略中实现复杂状态控制时，代码可以更加简洁清晰
类型提示全面覆盖
从3.5版本开始，Python引入了类型提示功能（type hinting），允许对变量、参数、函数返回值添加类型信息，类似下面的语法：
def get_order(self, vt_orderid: str) -> Optional[OrderData]:
"""基于委托号查询委托信息"""
return self.orders.get(vt_orderid, None)尽管还是无法像静态语言（C++/Java）一样进行编译期检查，但有了类型提示后，结合上VS Code等编辑器的智能补全功能，写Python代码时的工作效率明显更上一层楼。
2.9.0版本已经初步达成了核心组件的类型提示覆盖，在3.0中会进一步把这个范围扩展到所有插件模块，让vn.py的代码可读性变得更加清晰。
最后：2022，Enjoy Trading!!!
