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下图是使用 datarecorder 记录的 tick 行情数据

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下图是使用 datarecorder 模块记录的 1min K 线,可以看到,郑商所的 RM205 没有正常合成 1min K线。
在策略运行时,同样会出现这样的问题,如果是盘后启动,可以正常生成 1min K,不知道是什么原因。
只有郑商所才有这样的问题。

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还有个问题,合成 K 线是最好对 tick.volume 进行过滤,否则会生产如下 K 线, 会有 volume = 0 的 K 线,那么预测值等等就会计算出错,可能会发生随机交易等问题。

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可以在process_tick_event的时候过滤掉非交易时段的tick试试看

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