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如上图,是同一个品种同一个周期完全相同的策略文件
指标是利用AM来计算的,在初始化的时候,指标计算的值是一致的,但是实盘的时候,计算出来的值就不一致了
难道每一条策略都是单独的数据流吗?即使这样也不应该出现计算不一致的情况啊

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相同品种的策略的行情数据是一样的。计算指标不一致的话请检查两个策略的参数是否一致,图片上有个参数两个策略分别是10和15。具体细节可以在自行在策略中打印数据进行对比。

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郭易燔 wrote:

相同品种的策略的行情数据是一样的。计算指标不一致的话请检查两个策略的参数是否一致,图片上有个参数两个策略分别是10和15。具体细节可以在自行在策略中打印数据进行对比。

实盘会不会出现开盘附近的脏数据在不同策略线上不同响应呢?
10/15不是策略的计算参数,在因子计算上是一致的,实际上重启了之后盘中再启动,计算也是一致的
所以才会怀疑是不是开盘 or rqdata初始化的问题?

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arnego wrote:

郭易燔 wrote:

相同品种的策略的行情数据是一样的。计算指标不一致的话请检查两个策略的参数是否一致,图片上有个参数两个策略分别是10和15。具体细节可以在自行在策略中打印数据进行对比。

实盘会不会出现开盘附近的脏数据在不同策略线上不同响应呢?
10/15不是策略的计算参数,在因子计算上是一致的,实际上重启了之后盘中再启动,计算也是一致的
所以才会怀疑是不是开盘 or rqdata初始化的问题?
可以在交易日开盘前后启动策略,将两个策略实例合成的bar都打印出来排查一下。

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有原 wrote:

arnego wrote:

郭易燔 wrote:

相同品种的策略的行情数据是一样的。计算指标不一致的话请检查两个策略的参数是否一致,图片上有个参数两个策略分别是10和15。具体细节可以在自行在策略中打印数据进行对比。

实盘会不会出现开盘附近的脏数据在不同策略线上不同响应呢?
10/15不是策略的计算参数,在因子计算上是一致的,实际上重启了之后盘中再启动,计算也是一致的
所以才会怀疑是不是开盘 or rqdata初始化的问题?
可以在交易日开盘前后启动策略,将两个策略实例合成的bar都打印出来排查一下。

好的,我明天试试

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