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新建NewBarGenerator类,继承BarGenerator类,然后修改 update_bar_minute_window 函数。写cta策略时,使用NewBarGenerator可以定义一些奇奇怪怪的K线,例如7分钟、9分钟、11分钟等。
代码如下:
`
from typing import Callable
from vnpy.trader.constant import Interval
from vnpy_ctastrategy import BarData, BarGenerator

class NewBarGenerator(BarGenerator):
def init(
self,
on_bar: Callable,
window: int = 0,
on_window_bar: Callable = None,
interval: Interval = Interval.MINUTE
):
super().init(on_bar, window, on_window_bar, interval)

def update_bar_minute_window(self, bar: BarData) -> None:
    # If not inited, create window bar object
    if not self.window_bar:
        dt = bar.datetime.replace(second=0, microsecond=0)
        self.window_bar = BarData(
            symbol=bar.symbol,
            exchange=bar.exchange,
            datetime=dt,
            gateway_name=bar.gateway_name,
            open_price=bar.open_price,
            high_price=bar.high_price,
            low_price=bar.low_price
        )

    # Otherwise, update high/low price into window bar
    else:
        self.window_bar.high_price = max(
            self.window_bar.high_price,
            bar.high_price
        )
        self.window_bar.low_price = min(
            self.window_bar.low_price,
            bar.low_price
        )

    # Update close price/volume/turnover into window bar
    self.window_bar.close_price = bar.close_price
    self.window_bar.volume += bar.volume
    self.window_bar.turnover += bar.turnover
    self.window_bar.open_interest = bar.open_interest

    # Check if window bar completed
    self.interval_count += 1
    if not self.interval_count % self.window:
        self.interval_count = 0
        self.on_window_bar(self.window_bar)
        self.window_bar = None

`

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