我用交易所套利单组成了价差，实盘后出现问题，成交后循环发出委托继续成交，是哪里出错了？一个algoid一下子成交了二十张，如图所示

模拟PAPER接口是可以正常交易的：

能将部分策略代码逻辑发上来看看嘛

应该和策略无关，看日志是交给vnpy价差模块运行了，一个algoid不停的成交。请问是否支持套利单组成价差交易？这个能否给个明确答复？

我猜测，是交易所套利单成交回报是两个腿的回报，vnpy价差模块不认，导致以为没成交，但此时触发条件依然成立，于是这个algoid继续提交委托，于是循环成交了...

用一个有交易所套利单行情的模拟账号模拟跟踪了，就是我说的问题，价差模块不支持交易所套利单，希望vnpy文档中能提示这一点，以免引起大家得损失。这个问题会瞬间把你的账户资金全部打光，很危险。

是的，的确

请问在哪里得到修改后的文件？

已发送pr https://github.com/vnpy/vnpy/pull/3193 ，对价差使用的合约做出提醒注意，在文档中提示禁止使用交易所套利单。