陈老师,vnpy中价格跳动一个最小合约乘数,代码应该怎么写呢?
比如,螺纹是一个点一个点的跳动, 股指最小是0.2个点跳动。 如果我都写一跳的话,在股指上和在螺纹上就差太多了
直接举个例子。比如螺纹,我想的是,价格回落到开仓位置往下20个点,就离场。所以就写了 self.long_stop = self.buy - 20 * N
这个 N ,我想的就是合约的最小跳动单位。
多说一句,老师课程中讲到超价5块钱入场时,是直接用 bar.close_price + 5,直接加了5块钱,但是不能啥品种都加5块钱吧,螺纹、棉花、黄金,都直接按 +5 算的话,之间差别就太大了。
所以,我想的是按照每个品种的最小跳动来写,比如螺纹,以5个点的超价来下单的话,就写 bar.close_price + 5 N,这个 N 就是每个合约的跳动点位。
如果是棉花,想以10个点的超价来下单的话,就写 bar.close_price + 10 N,以此类推。