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这个策略有几个问题想请教
1 Dualthurst中的range不是MAX(HH-LC, HC-LL)吗,群主的策略感觉像是n个bar的high中的最高价-n个bar的low中的最低价
2 bar.datetime.date()得到的数据应该是年月日,那如果运行在1mins中的数据上,那这一天的数据都符合last_bar.datetime.date()==bar.datetime.date(),那这样的话这套策略就自动运行在日线级别k线上吗
代码如下:
if last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date():
if self.day_high:
self.range = self.day_high - self.day_low
self.long_entry = bar.open_price + self.k1 self.range
self.short_entry = bar.open_price - self.k2
self.range

        self.day_open = bar.open_price
        self.day_high = bar.high_price
        self.day_low = bar.low_price

        self.long_entered = False
        self.short_entered = False
    else: 
        self.day_high = max(self.day_high, bar.high_price)
        self.day_low = min(self.day_low, bar.low_price)
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  1. 可以试试DT原始版本的逻辑,只会发现效果比vn.py中的要差很多
  2. 对的
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收到,谢谢博主的回复,我去试着写写,就当联系下代码

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