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在锁仓的模式中,如果进行的是日内交易,那么仓位会不断增加。

这种情况下,在实盘交易中, 可能就会有资金问题。
在回测中,就不会有资金的问题。

  1. 在实盘交易中,如果要限制最大的单边持仓手数,我们应该如何作? (避免资金问题)
  2. 有没有办法在回测中,能模拟这个情况。 (直接影响要所有的统计指标)
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自己可以通过on_trade函数,记录今日发生了多少次开仓成交,并以此来作为send_order之前的状态控制

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大概使用如下逻辑的判断?

    if trade.offset == Offset.OPEN:
        if trade.direction == Direction.LONG:
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是的

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