vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0
       if not inverse:
            turnover = trade.volume * size * trade.price
            self.trading_pnl += pos_change * \
                (self.close_price - trade.price) * size
            self.slippage += trade.volume * size * slippage

感觉在卖出时的收益应该为前一日的收盘价格减去当日的交易价格,而不是采用当日的收盘价格close_price,是否应该为 (pre_close- trade.price) size
self.slippage += trade.volume
size * slippage

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4028
声望: 221

这是逐日盯市算法,pos_change体现了正负号

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3