if not inverse:
            turnover = trade.volume * size * trade.price
            self.trading_pnl += pos_change * \
                (self.close_price - trade.price) * size
            self.slippage += trade.volume * size * slippage

感觉在卖出时的收益应该为前一日的收盘价格减去当日的交易价格，而不是采用当日的收盘价格close_price，是否应该为 (pre_close- trade.price) size
self.slippage += trade.volume size * slippage

这是逐日盯市算法，pos_change体现了正负号