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单策略,多品种的回测怎么处理?
只能这样吗?
分别进行单策略回测,得到各自的DataFrame,(该DataFrame包含交易时间、今仓、昨仓、手续费、滑点、当日净盈亏、累计净盈亏等基本信息,但是不包括最大回撤,夏普比率等统计信息),然后把DataFrame相加并且去除空值后即得到投资组合的DataFrame。

是否可以多个品种灵活的根据算法分配这一个账户里面的资金呢?

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目前框架内无此功能了

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后续有加这个的计划吗?

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用Python的交易员 wrote:

目前框架内无此功能了
后续有加这个功能的计划吗?

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2020年会增加一个多合约的策略应用,主要面对股票组合、基金轮动、期权套利等类型的策略

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