策略的其中一个过滤条件是： 如果是类似于一根针的K线，就忽略掉不下单； 如果K线的实体部分占总波动的50%以上，就下单 （总波动包含跳空的情况）。
请问一下老师，按照vnpy的写法，我的代码是对的吗？现在卡在了定义K线部分和总波动这里好几天了。
群里有同学说可以用标准差、老师说基于BarData更简单，但是我仍然不明白应该怎样定义。
我在vscode中 import talib 查看stddev的文档说明，显示需要输入时间timeperiod和nbdev，但是不明白他们和K线比例的关系是什么。
另外老师说的基于BarData，我点进去之后发现是要输入“合约代码、时间、OHLCV等”，也没有计算的公式，所以也不知道该如何基于。
如果我还没写对，能否请老师举个例子，便于更好的理解，万分感谢！
麻烦老师帮忙看一下，这个报错是因为代码写错了吗？
没有self.close_price属性，我理解你应该是想写：
self.bar_entity = abs(bar.close_price - bar.open_price)
是的老师，bar.close_price 这个地方是我失误打错了，现已改正。
另外我现在回测，依然显示 “成交记录为空，无法计算”。之前存在的可能是传入的数据量少于初始化的 self.load_bar(10), 后来也已改正。
但数据量增大之后还是出现【成交记录为空】的问题，我在群里提问，老师说是因为【我的初始化判断有问题】所以一直没打印过。但是我的初始化判断，和课程中的策略初始化代码完全一样，所以也不知道问题出在了哪里。所有关于初始化的地方，我都截图了，麻烦老师再帮忙看一下，多谢。
我这个一手回测的代码研究一个星期了，却还是没解决，感觉这样效率太慢了。
if not self.am15.inited上面一行，加上print(self.am15.inited)，看看这里am15从来就没完成初始化。
如果是的话，回去检查你是否有把15分钟K线推送到am15中
陈老师，还是出现了【成交记录为空，无法计算】的问题。
您说的【am15从来就没完成初始化，把15分钟K线推送到am15中】，am15.update_bar(bar) ，self.am15.update_bar(bar)，两种方式我都试过了，还是不行。
cmd报错中好像从self.pos = 0、self.pos > 0 、self.pos < 0开始就不计算了。
麻烦老师，再帮忙看看是哪里不对吧。
在你的每个交易函数（buy, sell, short, cover）上的一行，加上日志输出，打印当时的K线价格，以及你委托下单的方向、价格，然后就能排查了
