VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

if return_std:
sharpe_ratio = daily_return / return_std * np.sqrt(240)

这个公式该如何理解?一般来说sharpe_ratio 应该是(R-r)/σ,但是代码里计算的sharpe_ratio 没太理解

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4491
声望: 310
  1. 你的公式里的R是每年的收益率,而回测引擎里是每天的,所以要做个年化转换,乘以sqrt(交易日)
  2. 国内市场因为没有一个非常公允的无风险利率,策略的Sharpe计算中通常设为0
© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】