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if return_std:
sharpe_ratio = daily_return / return_std * np.sqrt(240)

这个公式该如何理解?一般来说sharpe_ratio 应该是(R-r)/σ,但是代码里计算的sharpe_ratio 没太理解

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  1. 你的公式里的R是每年的收益率,而回测引擎里是每天的,所以要做个年化转换,乘以sqrt(交易日)
  2. 国内市场因为没有一个非常公允的无风险利率,策略的Sharpe计算中通常设为0
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