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    df = rqdata_get_price(
        rq_symbol,
        frequency=rq_interval,
        fields=["open", "high", "low", "close", "volume"],
        start_date=start,
        end_date=end,
        adjust_type="none"
    )

请问这里adjust_type是默认不复权吗?我是准备拿来跑A股模型的,不复权的数据,配股就是大回撤了

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看的很仔细啊,对的,CTA策略模块主要针对期货设计的,跑A股回测这里请自己改下吧。

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这里应该改成什么前复权的话

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前复权:adjust_type=“pre”
权息修复方案,默认为pre。
不复权 - none,
前复权 - pre,后复权 - post,
前复权 - pre_volume, 后复权 - post_volume
两组前后复权方式仅 volume 字段处理不同,其他字段相同。其中'pre'、'post'中的 volume 采用拆分因子调整;'pre_volume'、'post_volume'中的 volume 采用复权因子调整。

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