持仓数据在期货中的应用还是很频繁的,最近意图自己写出文华财经的CCL指标,结果发现回测的Bar数据中所有open_interest都是0,看了rqdata的文档发现他们是提供了持仓量数据的,遂自己动手修改框架代码,只需要在RqdataClient.query_history函数中向rqdata多请求一个open_interest字段,并把数值写到Bar的相应属性中即可。
虽然这个数据可以通过修改框架获得,但还是希望你们官方团队能在官方版本中加入,这样我才可以和源代码保持一致:)
持仓数据在期货中的应用还是很频繁的,最近意图自己写出文华财经的CCL指标,结果发现回测的Bar数据中所有open_interest都是0,看了rqdata的文档发现他们是提供了持仓量数据的,遂自己动手修改框架代码,只需要在RqdataClient.query_history函数中向rqdata多请求一个open_interest字段,并把数值写到Bar的相应属性中即可。
虽然这个数据可以通过修改框架获得,但还是希望你们官方团队能在官方版本中加入,这样我才可以和源代码保持一致:)
好的,我们来更新进去
既然加了数据下载的open_interest,那么为了分析方便,也请在ArrayManager加入self.open_interest_array
OK,一起给加上了