你好，课程听了几遍之后还是有几个问题想确认一下：

1. 现在风控是risk_level一个固定值，那么如何写出每笔交易所占的总资金百分比呢？ 毕竟不可能把全部资金压在一个品种上吧。

2. 写加减仓策略时，比如每浮盈xxx点或xx倍atr时加仓一次，总共加N次。这种加仓写法是在最初的开仓策略代码上，每加仓一次就再写一次开仓的代码吗？

3. 实盘前一般是需要多品种回测吧，那么跨品种的策略应该怎么写吗？

1. 每个CTA策略只能交易一个合约，你可以启动多个策略来交易多个合约
2. risk_level是个参数，你可以提前计算好想要交易的最大手数，并反推出risk_level
3. 加仓代码的写法没有固定范式，简单的话可以写在开仓代码里
4. Github仓库中的examples代码里，有cta_backtesting目录，其中有组合回测说明

老师好，安装的一个VN Station可以同时运行多个策略吗？如何操作？谢谢！

航行 wrote:

老师好，安装的一个VN Station可以同时运行多个策略吗？如何操作？谢谢！

可以，在vnpy-community的教程里有详细介绍

用Python的交易员 wrote:

1. 每个CTA策略只能交易一个合约，你可以启动多个策略来交易多个合约
2. risk_level是个参数，你可以提前计算好想要交易的最大手数，并反推出risk_level
3. 加仓代码的写法没有固定范式，简单的话可以写在开仓代码里
4. Github仓库中的examples代码里，有cta_backtesting目录，其中有组合回测说明

mark一下，组合回测说明，跨品种策略