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By Traders, For Traders.
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你好,课程听了几遍之后还是有几个问题想确认一下:

  1. 现在风控是risk_level一个固定值,那么如何写出每笔交易所占的总资金百分比呢? 毕竟不可能把全部资金压在一个品种上吧。

  2. 写加减仓策略时,比如每浮盈xxx点或xx倍atr时加仓一次,总共加N次。这种加仓写法是在最初的开仓策略代码上,每加仓一次就再写一次开仓的代码吗?

  3. 实盘前一般是需要多品种回测吧,那么跨品种的策略应该怎么写吗?

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  1. 每个CTA策略只能交易一个合约,你可以启动多个策略来交易多个合约
  2. risk_level是个参数,你可以提前计算好想要交易的最大手数,并反推出risk_level
  3. 加仓代码的写法没有固定范式,简单的话可以写在开仓代码里
  4. Github仓库中的examples代码里,有cta_backtesting目录,其中有组合回测说明
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老师好,安装的一个VN Station可以同时运行多个策略吗?如何操作?谢谢!

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航行 wrote:

老师好,安装的一个VN Station可以同时运行多个策略吗?如何操作?谢谢!

可以,在vnpy-community的教程里有详细介绍

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