vn.py官网
开源量化社区
Member
avatar
加入于:
帖子: 8
声望: 0

我用的是vnpy 2.08 linux版本。
我现在做日内交易,需要在交易日结束前清仓,所以我会使用:
all_working_orders = me.get_all_active_orders(self.vt_symbol)
获取所有的委托单进行撤单等操作。
这时就会发现偶尔就会有委托不能撤销,比如:
OrderData(gateway_name='CTP', symbol='c2001', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, orderid='11_1336304100_4', type=<OrderType.LIMIT: '限价'>, direction=<Direction.LONG: '多'>, offset=<Offset.OPEN: '开'>, price=1834.0, volume=1, traded=0, status=<Status.NOTTRADED: '未成交'>, time='21:00:00')
通过日志的跟踪,发现这些委托的共同点是夜盘开盘时的委托,即time='21:00:00',且这条委托在盘中的时候明明已经成交了。

这给我日终清仓操作带来了很大的困扰,不知道是什么原因。

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4756
声望: 278

出现这种情况,一般就是中间网络断线过,导致有交易委托的推送没有收到,导致的本地委托状态错误

Member
avatar
加入于:
帖子: 8
声望: 0

非常感谢,难道是开盘的时候交易并发比较大会丢包?策略中我到是规避了,只有再观察一段时间了。

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号