通过rqdata.py下载的小时线数据：
604828 RM005 CZCE 2019-11-22 09:00:00 1h 37014 0 2258 2258 2247 2251
604829 RM005 CZCE 2019-11-22 10:00:00 1h 7990 0 2250 2255 2249 2251
604830 RM005 CZCE 2019-11-22 10:30:00 1h 5292 0 2251 2255 2251 2254
604831 RM005 CZCE 2019-11-22 13:00:00 1h 5782 0 2254 2255 2249 2251
604832 RM005 CZCE 2019-11-22 14:00:00 1h 17618 0 2251 2252 2246 2249
604833 RM005 CZCE 2019-11-22 21:00:00 1h 31778 0 2247 2252 2241 2251
604834 RM005 CZCE 2019-11-22 22:00:00 1h 17224 0 2251 2255 2247 2250
604835 RM005 CZCE 2019-11-22 22:30:00 1h 13486 0 2250 2258 2246 2247

我的理解是9：00，10：00，11：00
rqdata.py的思路：将10：00，11：00，11：30 减去一个周期（60分钟），就是上面的9：00，10：00，10：30。
对回测的结果应该是不会有影响。
但是，请问各位老师，在看回测的小时K线图时，部分K线对应的时间是不是就不准确了？

没错，不同的数据服务会有不同的切分方案，所以推荐用1分钟数据，然后再在策略里自己合成

用Python的交易员 wrote:

没错，不同的数据服务会有不同的切分方案，所以推荐用1分钟数据，然后再在策略里自己合成

好的，谢谢！
请问合成2小时周期使用self.bg = BarGenerator(self.on_bar,120,self.on_120m_bar)，这样可以吗？

两小时的配置，请使用
BarGenerator(self.on_bar, 2, self.on_2hour_bar, interval=Interval.HOUR)