vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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使用ib接口设计策略还是有点懵逼.
能否帮忙设计一个模板:
1 比如针对纳指期货condid是334144585
2 能够获取历史数据进行回测,回测策略:是60均线之上做多,60均线之下做空,浮盈5个点止盈,浮亏5个点止损.
3 能够实盘交易,策略同上.
谢谢.
我的邮箱 strongasahorse@126.com

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我现在能够完成的步骤只是 在vnpy上可以成功订阅到模拟账号实时行情,比如合约334144585
可以手动下单,但是在vnpy中持仓列表中看不到持仓信息,
今天还突然出现和IB连接成功,日志中反馈各个市场连接成功,但是订阅行情不到,但输入正确的condid后却可以直接委托,委托状态反馈是提交中,但在tws客户端中可以看到委托都是成功的.感觉这个IB突然变成了单向通信只能发出不能接收了......

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kepler wrote:

我现在能够完成的步骤只是 在vnpy上可以成功订阅到模拟账号实时行情,比如合约334144585
可以手动下单,但是在vnpy中持仓列表中看不到持仓信息,
今天还突然出现和IB连接成功,日志中反馈各个市场连接成功,但是订阅行情不到,但输入正确的condid后却可以直接委托,委托状态反馈是提交中,但在tws客户端中可以看到委托都是成功的.感觉这个IB突然变成了单向通信只能发出不能接收了......

你说这两个问题都是exchange 交易所信息缺失

  1. 持仓信息,因为持仓品种后面要带交易所信息,如果丢失就没法显示,比如NASDAQ。虽然下单可以通过SMART虚拟交易所选择,但是返回没有就报错。这个报错信息在2.06看不到,更新2.07在log里面有

2.交易信息返回,返回成交信息的时候,vnpy系统报错,研究发现是IB的模拟交易用了一个模拟交易所exhange,所以在vnpy/gateway/ib/ib_gateway.py和 trader/constant.py文件中加入这个exhange: Exchange.IBKRATS:'IBKRATS'

另外没有行情数据应该是没有订阅,你试试用这个免费的试试12087792.IDEALPRO

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good paper

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