这个 vt_positionid 在策略中怎么获取?
这个 vt_positionid 在策略中怎么获取?
在VeighNa的策略中,vt_positionid
是用于唯一标识一笔持仓的ID,格式为:gateway_name.vt_symbol.direction
(例如:CTP.rb2210.SHFE.多
)。以下是获取vt_positionid
的方法:
self.cta_engine.main_engine.get_all_positions()
获取所有持仓数据,然后从中提取vt_positionid
。positions = self.cta_engine.main_engine.get_all_positions()
for position in positions:
vt_positionid = position.vt_positionid
print(f"持仓ID: {vt_positionid}, 合约: {position.vt_symbol}, 方向: {position.direction}")
self.cta_engine.main_engine.get_position()
获取特定持仓的vt_positionid
。vt_symbol = "rb2210.SHFE" # 合约代码
direction = Direction.LONG # 持仓方向(多或空)
vt_positionid = f"{self.gateway_name}.{vt_symbol}.{direction.value}" # 构造vt_positionid
position = self.cta_engine.main_engine.get_position(vt_positionid)
if position:
print(f"持仓ID: {position.vt_positionid}, 数量: {position.volume}, 均价: {position.price}")
vt_positionid
,可以根据当前策略的合约和持仓方向动态生成。vt_symbol = self.vt_symbol # 策略当前交易的合约
direction = Direction.LONG # 持仓方向(多或空)
vt_positionid = f"{self.gateway_name}.{vt_symbol}.{direction.value}" # 构造vt_positionid
print(f"持仓ID: {vt_positionid}")
vt_positionid
的格式必须正确,否则无法获取到持仓数据。direction.value
会将持仓方向转换为字符串(如多
或空
)。vt_positionid
可能无法使用,因为回测时持仓管理方式与实盘不同。在策略中获取vt_positionid
的方法:
self.cta_engine.main_engine.get_all_positions()
获取所有持仓的vt_positionid
。self.cta_engine.main_engine.get_position()
获取特定持仓的vt_positionid
。vt_positionid
。希望这些方法能帮助你解决问题!如果还有其他疑问,欢迎继续提问。