错误发生环境:
VNPY1.91
2019.2.22日,周五,13:55左右
实盘
上期所橡胶
预想的是策略抛出开仓成交后,挂2笔单子去买入平仓,如果tick.lastPrice大于策略计算的止损价,那就挂单全撤,然后将剩余手数加3个滑点止损。
实际情况是挂单全撤之后,策略下的平仓单没有发到ctp,下单返回的orderID是空列表[]
橡胶,下单价格12475,手数3手
策略文件里写的是orderID = self.cover(price, abs(self.pos))
price是12475,abs(self.pos)是3
之后用模拟账户跑过沪镍、沪铝、沪金,onTick止损有时可以发单,有时却又发不了单,并返回空列表。
我猜测,可能是在ctaEngine里的sendOrder出问题了,因为返回的订单列表是空列表,并且未出现 u'策略%s发送委托,%s,%s,%s@%s' 这行log
请问大家碰到过这个问题吗?