错误发生环境：
VNPY1.91
2019.2.22日，周五，13:55左右
实盘
上期所橡胶

预想的是策略抛出开仓成交后，挂2笔单子去买入平仓，如果tick.lastPrice大于策略计算的止损价，那就挂单全撤，然后将剩余手数加3个滑点止损。

实际情况是挂单全撤之后，策略下的平仓单没有发到ctp，下单返回的orderID是空列表[]

橡胶，下单价格12475，手数3手
策略文件里写的是orderID = self.cover(price, abs(self.pos))
price是12475，abs(self.pos)是3

之后用模拟账户跑过沪镍、沪铝、沪金，onTick止损有时可以发单，有时却又发不了单，并返回空列表。

我猜测，可能是在ctaEngine里的sendOrder出问题了，因为返回的订单列表是空列表，并且未出现 u'策略%s发送委托，%s，%s，%s@%s' 这行log
请问大家碰到过这个问题吗？

建议在策略里的该行代码下加个print或者writeLog输出，看看是否不发单的时候纯粹是逻辑没有调用到这里（策略写错了）

用Python的交易员 wrote:

建议在策略里的该行代码下加个print或者writeLog输出，看看是否不发单的时候纯粹是逻辑没有调用到这里（策略写错了）

群主你好，我这里应该是调用过了策略里的发单函数，但是返回的是空list。图片搞了半天还是发不上，qq私信你了。

群主回复：
上期所委托自动转换功能，是依靠委托更新推送的。
快速发单时，之前委托的状态还没更新回来，导致数据转换出错。DataEngine的convertOrderReq，一般最低的时间架构只适用到分钟级别。