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By Traders, For Traders.
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终于把vnpy策略交易跑起来了,但是还是踩过无数的坑,以下反馈下:
1、self.pos的计算存在bug,多交易几次后,结果都不对头了。需要每次在onTick或者onBar时重新计算
2、没提供最大可交易手数,需要自己找各种数据然后计算
3、tick里有limit_up和down,为何bar里不能有呢?想不通,呵呵
4、在strategy里可以正常rqdata取数,到script策略里就无法取数,不知道何故。其实strategy开窗口还是太麻烦,最好是script里能够在命令行里执行
5、不大熟悉各种指标的计算,既然已经提供取数据方法,建议在engine里至少提供k线历史列表,供计算指标
感谢vnpy团队的努力和奉献!你们太棒了!

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谢谢支持哈:
1如果发现有bug欢迎在Github上开个issue我们来处理
3因为数据服务商就没有提供...
4收到过一些反馈,但我们自己测试是好的,具体可能是传参问题
5技术指标计算用ArrayManager工具就行

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你们tick级交易真是按可成交量来算的,用tick的limit_up价格去下单,真给你算成本价为涨停价,呵呵
我的模拟账户一下子亏50%,555555

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TICK级的撮合是没考虑成交量的,但你即使用limit_up下单,也会按照下个tick的ask_price_1来撮合,不可能出现用涨停价作为成交价的情况

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但结果确实如此。我模拟账户本金100万,因为下单数量比较大,按limit_up下单,后又按limit_down下单,本金瞬间就亏50万了,呵呵

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呃。。。好吧

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