终于把vnpy策略交易跑起来了，但是还是踩过无数的坑，以下反馈下：
1、self.pos的计算存在bug，多交易几次后，结果都不对头了。需要每次在onTick或者onBar时重新计算
2、没提供最大可交易手数，需要自己找各种数据然后计算
3、tick里有limit_up和down，为何bar里不能有呢？想不通，呵呵
4、在strategy里可以正常rqdata取数，到script策略里就无法取数，不知道何故。其实strategy开窗口还是太麻烦，最好是script里能够在命令行里执行
5、不大熟悉各种指标的计算，既然已经提供取数据方法，建议在engine里至少提供k线历史列表，供计算指标
感谢vnpy团队的努力和奉献！你们太棒了！

谢谢支持哈：
1如果发现有bug欢迎在Github上开个issue我们来处理
3因为数据服务商就没有提供...
4收到过一些反馈，但我们自己测试是好的，具体可能是传参问题
5技术指标计算用ArrayManager工具就行

你们tick级交易真是按可成交量来算的，用tick的limit_up价格去下单，真给你算成本价为涨停价，呵呵
我的模拟账户一下子亏50%,555555

TICK级的撮合是没考虑成交量的，但你即使用limit_up下单，也会按照下个tick的ask_price_1来撮合，不可能出现用涨停价作为成交价的情况

但结果确实如此。我模拟账户本金100万，因为下单数量比较大，按limit_up下单，后又按limit_down下单，本金瞬间就亏50万了，呵呵

呃。。。好吧