有什么方法剔除开盘前和收盘后的一些没用的tick数据，比如：2019-08-08 07:58:48 螺纹钢1910 818044 2520050 3724....
自己先再数据库删除这条数据，在启动策略初始化应该可以吧，还有什么其他的方法么？
有什么方法剔除开盘前和收盘后的一些没用的tick数据，比如：2019-08-08 07:58:48 螺纹钢1910 818044 2520050 3724....
自己先再数据库删除这条数据，在启动策略初始化应该可以吧，还有什么其他的方法么？
最简单的就是用RQData这种数据服务。
想折腾的话就自己写数据清洗脚本
同一时间，一般我只关注一到两个策略和交易品种，不追求普遍和万全方法。因此我会在具体的策略内ontick和onbar中过滤掉不在交易时间内的数据。并且我不基于tick来做策略，从分钟级别来看，一点tick值的不会影响到该策略长期操作。
