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By Traders, For Traders.
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昨天测试了一下arbitrage

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怎么上传图片?

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主动腿:XBTU19.BITMEX 价格高的
被动腿:XBTUSD.BITMEX 价格低的
价差上限:300   self.spread_up
价差下限:200   self.spread_down:
上面这样的设置对不对?上限是应该比下限大的数值吧。
哪个作为主动腿?主动腿也有可能是价格低的吧,这里要不要以成交活跃度来区分?发单时以不活跃的先,保证容易成功。

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你的理解没问题:

  1. 一般主动腿选流动性不那么好的,先发单
  2. 价差 = 主动腿 - 被动腿
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