现在在simnow上跑cu1909的模拟。早上的发单让我觉得很奇怪，这是一手平多头的委托：

1. 首先是在vn trader这个界面上的委托栏
   
   价格在49410.这个价格是错误的，因为策略里的所有委托我都是用的bar.close_price,而最近今天都没有出现这么高的价格。

2. 然后仍然是vn trader界面，看成交栏
   
   这个46970的价格是合理的。

3. 我用jupyter 查过了order 和 trade
   

这里可以看到和 vn trader界面上显示的是一致的。

1. 但是，在CTA策略这个界面上可以显示停止委托单，这里的价格是正常的价格：
   
   我仔细查过9点11分和9点10分的价格，46960确实是9点10分的收盘价，所以这个单是符合策略逻辑的。而且似乎成交也是按照这个价格成交的。

我现在的问题是为什么vn trader上显示的和CTA策略界面显示不一样？为什么jupyter上查到的委托价格也是不正确的？到底是哪个价格出了问题？

1. 停止单界面显示的是停止单触发价格
2. 停止单被触发后，会立即以涨跌停价或者盘口第五档（没有涨跌停时），去发出限价委托，实现立即成交
3. 你看到的49410就是当日的涨停价

哦，知道了