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By Traders, For Traders.
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现在在simnow上跑cu1909的模拟。早上的发单让我觉得很奇怪,这是一手平多头的委托:

  1. 首先是在vn trader这个界面上的委托栏
    description
    价格在49410.这个价格是错误的,因为策略里的所有委托我都是用的bar.close_price,而最近今天都没有出现这么高的价格。

  2. 然后仍然是vn trader界面,看成交栏
    description
    这个46970的价格是合理的。

  3. 我用jupyter 查过了order 和 trade
    description

description
这里可以看到和 vn trader界面上显示的是一致的。

  1. 但是,在CTA策略这个界面上可以显示停止委托单,这里的价格是正常的价格:
    description
    我仔细查过9点11分和9点10分的价格,46960确实是9点10分的收盘价,所以这个单是符合策略逻辑的。而且似乎成交也是按照这个价格成交的。

我现在的问题是为什么vn trader上显示的和CTA策略界面显示不一样?为什么jupyter上查到的委托价格也是不正确的?到底是哪个价格出了问题?

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  1. 停止单界面显示的是停止单触发价格
  2. 停止单被触发后,会立即以涨跌停价或者盘口第五档(没有涨跌停时),去发出限价委托,实现立即成交
  3. 你看到的49410就是当日的涨停价
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哦,知道了

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