接下来是比较核心的部分

CtpTdApi(TdApi)

缓存变量

• 状态变量：包括控制连接、登录、授权、连接失败，四个控制变量，比如connect_status
• 用户信息:比如userid
• frontid;sessionid[用于形成唯一order序号，由Thost回调提供]
• reqid;order_ref[vnpy内部维护，用于发单等编号]
• order_data;trade_data[这两个list用于保存第一次私有流委托等回报的data]
• sysid_orderid_map用于
• symbol_\exchange_map;symbol_name_map;symbol_size_map[这三个是全局dict，用于在合约代码、交易所、合约名称、合约大小之间形成映射]

逻辑流程

先明确作为一个交易接口，TdApi需要实现什么功能：

• 首先tdapi需要能够正常连接到ctp服务器，即执行连接、登录操作
• 其次tdapi需要在第一次连接后查询各个交易所可交易合约并保存到vnpy本地；查询账户资金情况；查询持仓情况；查询当前报单情况；查询当前成交情况；
• 最后就是通过交易接口进行一些基础的下单操作，并且得收到服务器多次响应。
   
  其次要明确CTP交易接口如何实现这些功能
  由于客户端和期货公司CTP服务器在通讯过程中设计多种模式，先初步介绍一下CTP通讯模式
  CTP-API涉及的通讯模式有三种：对话通讯模式；私有通讯模式；广播通讯模式。而不同的通讯模式又支持不同的数据流，具体体现在函数命名规则上
• 对话通讯模式：客户端主动发起请求，服务器端给予相应回应,该模式支持对话数据流和查询数据流。前者指的是客户端向服务器发送交易请求，包括登录、报撤单等，Api命名规则为Reqxxx；后者指的是客户端向服务器发送查询请求，比如报单查询、合约查询等，命名规则为ReqQryxxx。
• 私有通讯模式：CTP后台主动向某个特定客户端发出信息，该模式支持私有数据流，并且仅有响应接口OnRtnxxx，没有请求接口，包含成交回报、报单回报、各种错误回报。成交回报指的是报单状态信息变化后CTP主动向客户端发送回报信息。
• 广播通讯模式：CTP后台主动向所有客户端发出信息，比如合约交易状态通知
  私有流和交易接口又相关关联，比如通过对话流进行报单录入，不仅会收到报单相应OnRspOrderInsert，当报单交易状态发生变化时，又会自动调用OnRtnOrder
   

CTP实现一个交易接口的功能可以分成几部分：初始化、初次查询、报单录入、撤单、委托成交回报。

• 初始化
  connect(初始化连接）--> onFrontConnected(连接响应，嵌套authenticate) --> onRspAuthenticate(授权成功，嵌套login) --> login(实际触发reqUserLogin) --> onRspUserLogin(登录回报，嵌套投资者结算结果确认reqSettlementInfoConfirm，注交易接口和行情接口区别之一在于交易接口在客户端成功登录ctp后会主动进行私有流\公有流回报OnRtnxxx，并且比投资者结算结果响应还要早）
  完成上述操作后交易接口初始化完成，但仍然不适合直接进行交易，还需要进行初次查询，而vnpy直接将这两种操作互相嵌套了。
  注：初始化最后会自动调用onRtnOrder和onRtnTrade作为私有流回报。原生OnRtnOrder只用于返回报单信息，通知客户端报单的最新状态.vnpy重载形成onRtnOrder,想要实现的功能包括第一次连入Thost后将挂单缓存到本地，vnpy发出的报单得到的委托成交回报也缓存到本地。
  具体逻辑为 :和order相关的vnpy内部数据结构有OrderRequest,OrderData.OrderData向vnpy上层事件引擎推送信息，来源于Thost回调的data数据，通过预定义的dict映射成OrderData.OrderRequest是策略层下底层发单用到的对象，和OrderData区别在于不包含接口信息。由于Thost的委托回报自身没有交易所信息(空字段),并且vnpy三个映射字典是通过reqQryInstrument完成的(比第一次私有流回报晚),因此OnRtnOrder函数需要同时考虑几种情况

    - 第一次连入Thost:将onRtnOrder返回的CThostOrderField数据缓存在self.order\_data中
    - 在onRspQryInstrument内部:在最后一次查询合约完成后，vnpy内部三个映射dict已经全部缓存完成，这时将order\_data中的各个CThostOrderField手工推送到onRtnOrder中
    **onRtnOrder完成的功能**:将Thost推送的委托回报数据包装成OrderData推送到gateway中;将委托回报的orderid和OrderSysID记录成映射
  

   
• 初次查询
  除了嵌套在初始化中的查询合约，vnpy还对账户信息和仓位进行轮询。查询结果全部封成vnpy内部数据结构推送给gateway。
   
• 报单
  在vnpy系统里，上层传到底层的报单对象为OrderRequest，然后在gateway层将其转化为ctp所需要的dict对象（pybind会把dict变成C++里的struct）。
  报单指令是ReqOrderInsert，CTP所需要的报单对象有如下成员：

    - InstrumentID，ExchangeID,LimitPrice,VolumeTotalOriginal(数量)
    - OrderPriceType（订单价格类型，比如限价等，vnpy支持限价、市价、stoop、FAKFOK)
    - Direction(买卖方向)
    - CombOffsetFlag(组合开平标志，一般用不到)
    - OrderRef(报单引用，作为报单的标识之一，vnpy内部会维护)
    - InvestorID(投资者代码),BrokerID(经纪商代码)
    - ComHedgeFlag(组合投机套保标志，一般用不到)
    - ContingentCondition(触发条件，比如立即、止损等，vnpy默认使用“立即”)
    - IsAutoSuspend(自动挂起标志，bool类型，默认是False，不知道干啥的,不重要)
    - TimeCondition(有效期类型，包含FOK、当日有效、本节有效、指定日期前有效、撤销前有效、集合竞价有效，vnpy发单默认使用“当日有效”)
    - VolumeCondition(成交量类型，vnpy默认使用任何数量)
    - MinVolume(vnpy默认最小成交数量是1)
  

  以上是报单基础类型，可以根据OrderRequest.type进行diy，比如变成FAK或者FOK，只需要更改TimeCondition和VolumeCondition

    - FAK = 立即完成所有数量否则撤销
    - FOK = 立即完成任何数量否则撤销
  

  报单涉及到一组唯一序号，由FrontID、SessionID、OrderRef组成，前两个是在登录后ctp默认分发的，vnpy会自动缓存，第三个vnpy在每次报单操作后会自动++1递增。这三个成员组成了某一个接口中独一无二的order编号orderid。而在往上层推送的是利用OrderRequest.create_order_data生成的OrderData对象，多出了vt_symbol,vt_orderid等信息。
  至此，一次报单请求操作已经完成。

学习了 学习了

学习

学习了！