VNPY版本：2.0.9
操作系统：win10
回测策略：DoubleMaStrategy
Interval：1m
在app/cta_strategy/backtesting.py中，第277行-287行代码

        day_count = 0
        ix = 0

        for ix, data in enumerate(self.history_data):
            if self.datetime and data.datetime.day != self.datetime.day:
                day_count += 1
                if day_count >= self.days:
                    break

            self.datetime = data.datetime
            self.callback(data)

我是新手，请问一下大佬，这段代码是不是在某个场景有用？感觉普通回测的时候删掉也能正常运行，而且由于有self.day的限制，会导致在self.strategy.trading = True之前，初始化策略时，策略发出的交易指令无效。还请各位大神指点。

这是给策略做数据初始化的逻辑，保持和实盘时的每日策略初始化逻辑一致，如果删除不影响回测，但是和实盘行为会出现区别。

用Python的交易员 wrote:

这是给策略做数据初始化的逻辑，保持和实盘时的每日策略初始化逻辑一致，如果删除不影响回测，但是和实盘行为会出现区别

非常感谢！