老师,请教一下。
课程中都是使用 IF88 或是 IF888 作为回测。但是在实盘交易中,IF 的主力是会按月变化的。
对于我们这种隔夜持仓的 CTA 策略,如果遇到换月,应该怎么办?
如果有换月,那么回测 IF88 (IF888), 还有实际意义么?
老师,请教一下。
课程中都是使用 IF88 或是 IF888 作为回测。但是在实盘交易中,IF 的主力是会按月变化的。
对于我们这种隔夜持仓的 CTA 策略,如果遇到换月,应该怎么办?
如果有换月,那么回测 IF88 (IF888), 还有实际意义么?
IF888的历史数据,考虑了换月时候的价差跳空,做了平滑处理,所以可以直接用来回测
多谢老师指教。