如果价差策略里的on_spread_bar中发出一个信号,主动腿下单成功,被动腿下单失败,此时被动腿会在每个tick来之后重新对冲,如果1分钟以内被动腿一直没有成交成功,在新的spread_bar到来之后,会stop_algo,此时是不是就造成了单边?
如果价差策略里的on_spread_bar中发出一个信号,主动腿下单成功,被动腿下单失败,此时被动腿会在每个tick来之后重新对冲,如果1分钟以内被动腿一直没有成交成功,在新的spread_bar到来之后,会stop_algo,此时是不是就造成了单边?
这种情况是会导致单边的,所以SpreadStrategyTemplate中都提供了单个合约的下单函数来解决这个问题。