我在实盘使用vnpy_spreadtrading 的时候,两个SpreadTakerAlgo在极其微小的概率下,送出了两笔同一个合约的交叉反向单,柜台最终交易了行成了自成交。我在最新版和文档以及论坛中,都没有找到确实的证据来证明vnpy的事中风控可以阻止自成交。谁能告诉我,vnpy本身到底有没有自成交防护机制?(riskmanager里面也没找到),如果有,麻烦指条明路它在哪里,怎么用。万分感谢!
特别说明:由于SpreadTakerAlgo的两个实例是各自独立的进程,从设计上无法严格避免自成交的发生,我无法通过简单修改策略或者vnpy_spreadtrading,来禁止自成交的可能性。【我如果说的不对,实际上有办法可以通过修改来搞定,也麻烦哪位高人指点一下,谢谢!】