请问大神：我做CTA策略需要2小时K线，历史数据下载的是1m数据，如何才能合成2小时K线呢？我发现主流的交易软件2小时K线是按照自然120分钟拟合的，不是整点，只有最后15:00收盘的时候才进行整点截断，不足120分钟算120分钟。这个规则框架是否支持呢？另外，self.load_bar（10），是加载的10天的历史数据吗？

项目文档有介绍
https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/cta_strategy.html#cta-ctatemplate

【这个规则框架是否支持呢？】不支持。
比如：IF的交易时段是：('09:30', '11:30'), ('13:00', '15:00')，你是想得到2根2小时K线，这个默认的BarGenerator是做不到的，你得自定义一个自己的BarGenerator才行。我也遇到过这个问题。

感谢大神们回复，好像框架是不支持，主流软件2小时k线拟合是按120分钟拟合的，框架是按整点拟合的，是有点不一样，比如商品期货10:15-10:30休盘，中间有15分钟无行情，主流软件2小时k线时间段是9:00-11:15，按有行情的120分拟合，框架是整点到11:00，这个有区别，应该还是要自己重写BarGenerator才行