BarGenerator.update_bar_minute_window() 关于窗口的数据计算
# Check if window bar completed
if not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:
if self.on_window_bar:
self.on_window_bar(self.window_bar)
self.window_bar = None以5M的K线来看，21:45:00 的计算窗口不是应该从 21:41:00 - 21:45:00 吗？这里的逻辑变成了从 21:40:00 - 21:44:00。
VeighNa框架的时间戳是取的K线开始时间
感谢，回复解决了我两个疑问。
另外，还想请教下，CtpTemplate除了self.pos，还有什么其它现成的方式可以记录或者查询具体的仓位（时间、成交价格等等）。我理解从策略开发的角度来说，确实只关注self.pos就应该能做自动化交易了，但报单不一定会立即成交，而我本地另外存了一份开仓平仓的记录。是否有一些更好的 best practice？CTP接口我还不太熟，但从CTP展示来看也能从柜台拿到当前持仓明细的。
你是想自己缓存策略的委托成交还是想查询实际持仓
xiaohe wrote:
你是想自己缓存策略的委托成交还是想查询实际持仓
缓存策略我本地已经有的，就是基于本地策略在vnpy里进行开平仓。
主要是想查询实际持仓。
main_engine.get_all_positions()
xiaohe wrote:
VeighNa框架的时间戳是取的K线开始时间
为了解决这个问题，我加了两个 converter，从 BarData 转到 KLine，从 KLine 转到 BarData.
